در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: مدیریت دارایی و تامین مالی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: معیارهای مرکزیت,شبکۀ مالی,روابط غیرخطی,حداقل درخت پویا
- چکیده: هدف: هدف این پژوهش معرفی شبکهای مالی برمبنای روابط غیرخطی موجود بین سهام برای بهینهسازی سبد سهام سرمایهگذاران، شناسایی رهبران بازار سهام ایران با استفاده از معیارهای مرکزیت و درنهایت، خوشهبندی شبکۀ مالی غیرخطی است.
روش: در این پژوهش، تعداد100 شرکت برتر پذیرفتهشده در بورس با بیشترین سرمایۀ ثبتشده در دورۀ زمانی 11ساله (دیماه 1388 تا دیماه 1398) انتخاب شدند.
نتایج: نتایج حاکی از آن است که با توجه به معیار درجۀ مرکزیت، سهام سیمان سپاهان، تأمین سرمایۀ امید و سرمایهگذاری امید، با توجه به معیار مرکزیت نزدیکی، سهام سرمایهگذاری غدیر، سرمایهگذاری توسعۀ ملی و فولاد خوزستان، با توجه به معیار مرکزیت بینابینی، سهام سرمایهگذاری غدیر، سیمان سپاهان و سرمایهگذاری توسعۀ ملی و با توجه به معیار مرکزیت تنگنا سهام فولاد خوزستان، سیمان سپاهان و بینالمللی توسعۀ ساختمان بیشترین تأثیرگذاری را در بازار سهام دارند و در جایگاه رهبران بازار شناسایی شدند. برای خوشهبندی سهام برتر از الگوریتم سریع حریصانه استفاده شد که در آن شبکه به 11 خوشه تقسیم شد و هریک از این خوشهها نشاندهندۀ بیشترین ارتباط موجود بین سهام شرکتها در شبکۀ مالی است.- چکیده انگلیسی: Abstract
The purpose of this study is to introduce a financial network based on non-linear relationships between stocks to optimize the portfolio of investors,identify the leaders of the Iranian stock market using centrality criteria and finally clustering non-linear financial network.In this study,the top 100 companies listed on the stock exchange with the highest capital registered in the 11-year period (December 2009 to January 2020) were selected.The results show that according to the degree centrality, the stocks of Sepahan Cement,Omid Capital Financing,and Omid Investment,according to the criterion of closeness centrality,Ghadir investment stocks, investment of National Development and Khuzestan Steel, According to the closeness centrality,Ghadir investment stocks,National Development and Khuzestan Steel Investment Group, according to the betweenness centrality,Ghadir Investment stocks, Sepahan Cement and National Development Investment and according to the bottleneck centrality, the stocks of Khuzestan Steel,Sepahan Cement and International Building Development have the most impact on the stock market and were identified as market leaders. To categorize the top stocks, the fast greedy algorithm was used, in which the network was divided into 11 clusters, and each of these clusters represents the largest relationship between the shares of companies in the financial network.
Introduction:
A stock portfolio is a collection of the best stocks in which each stock has a certain return and risk. What is very important in forming a portfolio with the least amount of risk is to find stocks that have the least amount of relationship with each other. In order to examine the relationship between the stocks of different companies and consequently the selection of the optimal stock portfolio, there are different methods and techniques that can be used. One of the best techniques for identifying and selecting the optimal portfolio of diversified stocks is to identify the relationship and correlation and then clustering between different stocks and grouping them based on the important factors that investors consider for investing. Using this technique, stock selection and the formation of an optimal portfolio of different groups is done, which in addition to being able to solve the problem of expected returns of investors, also the problems caused by the investment risk in the stock market can be solved. One of the most important problems in modern financial discussions is finding efficient methods for presenting and summarizing data produced by the stock exchange, and this information is displayed in thousands of forms, each of which separately represents the price movement of each stock. As the number of stocks increases, the analysis of these forms will become more complex According to recent research, the complex network method is highly recommended for visualizing and summarizing stock data and examining the relationship between stock prices. Using complex network analysis, a clear picture of the internal structure of the stock exchange can be provided Analyzing stock market statements, examining how they evolve over time, and describing patterns within the stock market are important and useful for developing and designing investment strategies. Therefore, the purpose of this study is to create and introduce a financial network based on stock relationships in companies listed on the Tehran Stock Exchange, which will be provided by a minimum spanning tree. This network will be examined by the centrality measures and among the stocks of companies, top stocks and stock market leaders will be examined according to different measures, and finally the top stocks clustered will help to investors in order to optimize the portfolio and maximize Investment profit.
Method and Data:
The present study is applicable in terms of purpose, quantitative in terms of implementation process, retrospective and post-event in terms of time. R software is used to analyze data. The daily data of 100 companies that had the most market capital in Tehran Stock Exchange were received in 243 working days from "Tehran Stock Exchange site" from 2009 to 2019. This data corresponds to 11 solar years that have been selected as a sample to make a spanning tree and compare companies based on them. The financial network was converted to logarithmic returns using adjusted closing price. The concepts of graph theory and prim algorithm were used to explore the relationships and distances between stocks to construct a minimum spanning tree.
Findings:
The Findings show that according to the degree centrality, the stocks of Sepahan Cement Companies, Omid Capital Financing, and Omid Investment Management, according to the criterion of closeness centrality , Ghadir investment stocks, investment of National Development Group and Khuzestan Steel, According to the closeness centrality, Ghadir investment stocks, National Development Group and Khuzestan Steel Investment Group, according to the betweenness centrality, Ghadir Investment Company stocks, Sepahan Cement and National Development Investment and according to the bottleneck centrality, the stocks of Khuzestan Steel Company, Sepahan Cement and International Building Development have the most impact on the stock market and were identified as market leaders. To categorize the top stocks, the fast-greedy algorithm was used, in which the network was divided into 11 clusters, and each of these clusters represents the largest relationship between the shares of companies in the financial network.
Conclusion and discussion:
This study sought to investigate the nonlinear relationship between the most valuable stocks in the stock market. In addition to creating a network to identify relationships between stocks, market leaders were also identified who can influence the network based on various measures. Finally, to optimize the stock portfolio, all stocks in the network were clustered to reduce portfolio risk.- انتشار مقاله: 21-02-1399
- نویسندگان: مجید منتشری,حجت الله صادقی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: مدیریت دارایی و تامین مالی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: معیارهای مرکزیت,شبکۀ مالی,روابط غیرخطی,حداقل درخت پویا
- چکیده: هدف: هدف این پژوهش معرفی شبکهای مالی برمبنای روابط غیرخطی موجود بین سهام برای بهینهسازی سبد سهام سرمایهگذاران، شناسایی رهبران بازار سهام ایران با استفاده از معیارهای مرکزیت و درنهایت، خوشهبندی شبکۀ مالی غیرخطی است.
روش: در این پژوهش، تعداد100 شرکت برتر پذیرفتهشده در بورس با بیشترین سرمایۀ ثبتشده در دورۀ زمانی 11ساله (دیماه 1388 تا دیماه 1398) انتخاب شدند.
نتایج: نتایج حاکی از آن است که با توجه به معیار درجۀ مرکزیت، سهام سیمان سپاهان، تأمین سرمایۀ امید و سرمایهگذاری امید، با توجه به معیار مرکزیت نزدیکی، سهام سرمایهگذاری غدیر، سرمایهگذاری توسعۀ ملی و فولاد خوزستان، با توجه به معیار مرکزیت بینابینی، سهام سرمایهگذاری غدیر، سیمان سپاهان و سرمایهگذاری توسعۀ ملی و با توجه به معیار مرکزیت تنگنا سهام فولاد خوزستان، سیمان سپاهان و بینالمللی توسعۀ ساختمان بیشترین تأثیرگذاری را در بازار سهام دارند و در جایگاه رهبران بازار شناسایی شدند. برای خوشهبندی سهام برتر از الگوریتم سریع حریصانه استفاده شد که در آن شبکه به 11 خوشه تقسیم شد و هریک از این خوشهها نشاندهندۀ بیشترین ارتباط موجود بین سهام شرکتها در شبکۀ مالی است.- چکیده انگلیسی: Abstract
The purpose of this study is to introduce a financial network based on non-linear relationships between stocks to optimize the portfolio of investors,identify the leaders of the Iranian stock market using centrality criteria and finally clustering non-linear financial network.In this study,the top 100 companies listed on the stock exchange with the highest capital registered in the 11-year period (December 2009 to January 2020) were selected.The results show that according to the degree centrality, the stocks of Sepahan Cement,Omid Capital Financing,and Omid Investment,according to the criterion of closeness centrality,Ghadir investment stocks, investment of National Development and Khuzestan Steel, According to the closeness centrality,Ghadir investment stocks,National Development and Khuzestan Steel Investment Group, according to the betweenness centrality,Ghadir Investment stocks, Sepahan Cement and National Development Investment and according to the bottleneck centrality, the stocks of Khuzestan Steel,Sepahan Cement and International Building Development have the most impact on the stock market and were identified as market leaders. To categorize the top stocks, the fast greedy algorithm was used, in which the network was divided into 11 clusters, and each of these clusters represents the largest relationship between the shares of companies in the financial network.
Introduction:
A stock portfolio is a collection of the best stocks in which each stock has a certain return and risk. What is very important in forming a portfolio with the least amount of risk is to find stocks that have the least amount of relationship with each other. In order to examine the relationship between the stocks of different companies and consequently the selection of the optimal stock portfolio, there are different methods and techniques that can be used. One of the best techniques for identifying and selecting the optimal portfolio of diversified stocks is to identify the relationship and correlation and then clustering between different stocks and grouping them based on the important factors that investors consider for investing. Using this technique, stock selection and the formation of an optimal portfolio of different groups is done, which in addition to being able to solve the problem of expected returns of investors, also the problems caused by the investment risk in the stock market can be solved. One of the most important problems in modern financial discussions is finding efficient methods for presenting and summarizing data produced by the stock exchange, and this information is displayed in thousands of forms, each of which separately represents the price movement of each stock. As the number of stocks increases, the analysis of these forms will become more complex According to recent research, the complex network method is highly recommended for visualizing and summarizing stock data and examining the relationship between stock prices. Using complex network analysis, a clear picture of the internal structure of the stock exchange can be provided Analyzing stock market statements, examining how they evolve over time, and describing patterns within the stock market are important and useful for developing and designing investment strategies. Therefore, the purpose of this study is to create and introduce a financial network based on stock relationships in companies listed on the Tehran Stock Exchange, which will be provided by a minimum spanning tree. This network will be examined by the centrality measures and among the stocks of companies, top stocks and stock market leaders will be examined according to different measures, and finally the top stocks clustered will help to investors in order to optimize the portfolio and maximize Investment profit.
Method and Data:
The present study is applicable in terms of purpose, quantitative in terms of implementation process, retrospective and post-event in terms of time. R software is used to analyze data. The daily data of 100 companies that had the most market capital in Tehran Stock Exchange were received in 243 working days from "Tehran Stock Exchange site" from 2009 to 2019. This data corresponds to 11 solar years that have been selected as a sample to make a spanning tree and compare companies based on them. The financial network was converted to logarithmic returns using adjusted closing price. The concepts of graph theory and prim algorithm were used to explore the relationships and distances between stocks to construct a minimum spanning tree.
Findings:
The Findings show that according to the degree centrality, the stocks of Sepahan Cement Companies, Omid Capital Financing, and Omid Investment Management, according to the criterion of closeness centrality , Ghadir investment stocks, investment of National Development Group and Khuzestan Steel, According to the closeness centrality, Ghadir investment stocks, National Development Group and Khuzestan Steel Investment Group, according to the betweenness centrality, Ghadir Investment Company stocks, Sepahan Cement and National Development Investment and according to the bottleneck centrality, the stocks of Khuzestan Steel Company, Sepahan Cement and International Building Development have the most impact on the stock market and were identified as market leaders. To categorize the top stocks, the fast-greedy algorithm was used, in which the network was divided into 11 clusters, and each of these clusters represents the largest relationship between the shares of companies in the financial network.
Conclusion and discussion:
This study sought to investigate the nonlinear relationship between the most valuable stocks in the stock market. In addition to creating a network to identify relationships between stocks, market leaders were also identified who can influence the network based on various measures. Finally, to optimize the stock portfolio, all stocks in the network were clustered to reduce portfolio risk.- انتشار مقاله: 21-02-1399
- نویسندگان: مجید منتشری,حجت الله صادقی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: مدیریت دارایی و تامین مالی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: معیارهای مرکزیت,شبکۀ مالی,روابط غیرخطی,حداقل درخت پویا
- چکیده: هدف: هدف این پژوهش معرفی شبکهای مالی برمبنای روابط غیرخطی موجود بین سهام برای بهینهسازی سبد سهام سرمایهگذاران، شناسایی رهبران بازار سهام ایران با استفاده از معیارهای مرکزیت و درنهایت، خوشهبندی شبکۀ مالی غیرخطی است.
روش: در این پژوهش، تعداد100 شرکت برتر پذیرفتهشده در بورس با بیشترین سرمایۀ ثبتشده در دورۀ زمانی 11ساله (دیماه 1388 تا دیماه 1398) انتخاب شدند.
نتایج: نتایج حاکی از آن است که با توجه به معیار درجۀ مرکزیت، سهام سیمان سپاهان، تأمین سرمایۀ امید و سرمایهگذاری امید، با توجه به معیار مرکزیت نزدیکی، سهام سرمایهگذاری غدیر، سرمایهگذاری توسعۀ ملی و فولاد خوزستان، با توجه به معیار مرکزیت بینابینی، سهام سرمایهگذاری غدیر، سیمان سپاهان و سرمایهگذاری توسعۀ ملی و با توجه به معیار مرکزیت تنگنا سهام فولاد خوزستان، سیمان سپاهان و بینالمللی توسعۀ ساختمان بیشترین تأثیرگذاری را در بازار سهام دارند و در جایگاه رهبران بازار شناسایی شدند. برای خوشهبندی سهام برتر از الگوریتم سریع حریصانه استفاده شد که در آن شبکه به 11 خوشه تقسیم شد و هریک از این خوشهها نشاندهندۀ بیشترین ارتباط موجود بین سهام شرکتها در شبکۀ مالی است.- چکیده انگلیسی: Abstract
The purpose of this study is to introduce a financial network based on non-linear relationships between stocks to optimize the portfolio of investors,identify the leaders of the Iranian stock market using centrality criteria and finally clustering non-linear financial network.In this study,the top 100 companies listed on the stock exchange with the highest capital registered in the 11-year period (December 2009 to January 2020) were selected.The results show that according to the degree centrality, the stocks of Sepahan Cement,Omid Capital Financing,and Omid Investment,according to the criterion of closeness centrality,Ghadir investment stocks, investment of National Development and Khuzestan Steel, According to the closeness centrality,Ghadir investment stocks,National Development and Khuzestan Steel Investment Group, according to the betweenness centrality,Ghadir Investment stocks, Sepahan Cement and National Development Investment and according to the bottleneck centrality, the stocks of Khuzestan Steel,Sepahan Cement and International Building Development have the most impact on the stock market and were identified as market leaders. To categorize the top stocks, the fast greedy algorithm was used, in which the network was divided into 11 clusters, and each of these clusters represents the largest relationship between the shares of companies in the financial network.
Introduction:
A stock portfolio is a collection of the best stocks in which each stock has a certain return and risk. What is very important in forming a portfolio with the least amount of risk is to find stocks that have the least amount of relationship with each other. In order to examine the relationship between the stocks of different companies and consequently the selection of the optimal stock portfolio, there are different methods and techniques that can be used. One of the best techniques for identifying and selecting the optimal portfolio of diversified stocks is to identify the relationship and correlation and then clustering between different stocks and grouping them based on the important factors that investors consider for investing. Using this technique, stock selection and the formation of an optimal portfolio of different groups is done, which in addition to being able to solve the problem of expected returns of investors, also the problems caused by the investment risk in the stock market can be solved. One of the most important problems in modern financial discussions is finding efficient methods for presenting and summarizing data produced by the stock exchange, and this information is displayed in thousands of forms, each of which separately represents the price movement of each stock. As the number of stocks increases, the analysis of these forms will become more complex According to recent research, the complex network method is highly recommended for visualizing and summarizing stock data and examining the relationship between stock prices. Using complex network analysis, a clear picture of the internal structure of the stock exchange can be provided Analyzing stock market statements, examining how they evolve over time, and describing patterns within the stock market are important and useful for developing and designing investment strategies. Therefore, the purpose of this study is to create and introduce a financial network based on stock relationships in companies listed on the Tehran Stock Exchange, which will be provided by a minimum spanning tree. This network will be examined by the centrality measures and among the stocks of companies, top stocks and stock market leaders will be examined according to different measures, and finally the top stocks clustered will help to investors in order to optimize the portfolio and maximize Investment profit.
Method and Data:
The present study is applicable in terms of purpose, quantitative in terms of implementation process, retrospective and post-event in terms of time. R software is used to analyze data. The daily data of 100 companies that had the most market capital in Tehran Stock Exchange were received in 243 working days from "Tehran Stock Exchange site" from 2009 to 2019. This data corresponds to 11 solar years that have been selected as a sample to make a spanning tree and compare companies based on them. The financial network was converted to logarithmic returns using adjusted closing price. The concepts of graph theory and prim algorithm were used to explore the relationships and distances between stocks to construct a minimum spanning tree.
Findings:
The Findings show that according to the degree centrality, the stocks of Sepahan Cement Companies, Omid Capital Financing, and Omid Investment Management, according to the criterion of closeness centrality , Ghadir investment stocks, investment of National Development Group and Khuzestan Steel, According to the closeness centrality, Ghadir investment stocks, National Development Group and Khuzestan Steel Investment Group, according to the betweenness centrality, Ghadir Investment Company stocks, Sepahan Cement and National Development Investment and according to the bottleneck centrality, the stocks of Khuzestan Steel Company, Sepahan Cement and International Building Development have the most impact on the stock market and were identified as market leaders. To categorize the top stocks, the fast-greedy algorithm was used, in which the network was divided into 11 clusters, and each of these clusters represents the largest relationship between the shares of companies in the financial network.
Conclusion and discussion:
This study sought to investigate the nonlinear relationship between the most valuable stocks in the stock market. In addition to creating a network to identify relationships between stocks, market leaders were also identified who can influence the network based on various measures. Finally, to optimize the stock portfolio, all stocks in the network were clustered to reduce portfolio risk.- انتشار مقاله: 21-02-1399
- نویسندگان: مجید منتشری,حجت الله صادقی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: علوم مدیریت ایران
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: اعتماد,ارتباطات,خدمات,آمیخته بازرایابی بانکی
- چکیده: مفهوم آمیخته بازاریابی در ادبیات بازاریابی جایگاه قابل توجهی دارد. انتقادات فرآوانی به آمیخته بازارایابی متداول مخصوصا در حوزه خدمات وجود دارد. از اینرو پژوهش حاضر بر آن بوده تا از طریق روش داده بنیاد به واکاوی این مفهوم بپردازد. بدین منظور با 15 تن از مدیران و 12 تن از خبرگان بانکی در ایران مصاحبه عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از کدگذاری دادهها منجر به تعیین مقوله محوری "آمیخته بازاریابی بانکی با رویکرد اعتمادساز" گردید. نتایج نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بانکی شامل خدمات بانکی (نوآوری، تنوع، کیفیت، قابلیت اعتماد)؛ قیمت (هزینههای مالی و غیرمالی)؛ کانالهای توزیع بانکی (فیزیکی و غیرحضوری)؛ ارتباطات بازاریابی اعتمادآفرین (مشتریمداری، نام تجاری، ارتباطات ترغیبکننده، ارتباطات یادآوریکننده، ارتباطات آگاهکننده)؛ مستندات فیزیکی (مستندات دیداری، طراحی، تجهیزات و تسهیلات، شرایط محیط ارائه خدمت)؛ عملیات و فرایند ارائه خدمت (اطلاعرسانی، روند ارائه خدمت، تکریم مشتری) و افراد (ارتباطات افواهی؛ تخصص کارکنان؛ آراستگی کارکنان؛ برخورد کارکنان) میباشد.
- چکیده انگلیسی: The concept of marketing mix in the marketing literature is significant. There is a lot of criticism in traditional marketing mix, especially in the field of services. Therefore, the present study aims to provide new aspects of this issue in the field of banking in Iran. For this purpose, an exclusive interview was conducted with 15 bank executives and 12 banking experts in Iran. The results of the analysis of interviews and data coding were defined as the central issue of "banking marketing mix with a trust-building approach", which indicated the concern of the participants. The results of the research in the selected coding stage indicated that the banking marketing mix included the offered banking services (innovation and differentiation of services, variety of services, service quality, service reliability); prices (financial and non-financial costs); banking distribution channels (Physical and non-physical); marketing communications (customer orientation, branding, convincing communication, reminder communication, informative communication); Physical evidence (visual evidence, designing the service environment, equipment and facilities, conditions of the service environment); the operation and the process (informing, the process of service, customer relationship), and individuals (verbal communication; being professional; elegance of employees; personnel's behaviors).
- انتشار مقاله: 12-12-1397
- نویسندگان: بابک بانژاد,سید محمد طباطبایی نسب,حجت الله صادقی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: راهبرد,جامعه اسلامی,مراکز انتظامی,مدل SOWT
- چکیده: امروزه مراکز انتظامی در تمامی کشورهای جهان نقش مهمی را در فرآیند تأمین امنیت و مبارزه با تهدیدهای آن ایفاء میکنند. این موضوع در کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دشمنان نظام جمهوری اسلامی اهمیت دو چندانی دارد. با توجه به همین چارچوب، مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی نقش مهمی برعهده دارند. بررسی نقش و جایگاه آنها در تحقق جامعه اسلامی مطلوب میتواند به شرایط ساختاری و عملکردی آنها و یک جامعه آرمانی کمک کند. این موضوع از طریق شناخت محدودیتها و توانمندیهای این مراکز قابل بررسی است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی با شناخت ظرفیتها و مشکلات موجود است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه میدانی بر اساس جمعآوری دیدگاهها و نظرات افراد صاحبنظر و مرتبط در این زمینه است. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از افراد صاحبنظر علمی و دانشگاهی است که برای تجزیهوتحلیل اطلاعات از مدل سازمانی SWOTاستفاده شد. نمونهگیری هدفمند بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه و روایی و پایایی آن نیز از طریق نخبگان بررسی شد. یافتهها نشان داد که مهمترین قوت، اقتدار فرماندهی و رهبری ولی امر مسلمین با وزن نهایی (235/0)؛ مهمترین ضعف، احساس ترس مردم از پلیس و مراکز انتظامی با وزن نهایی (281/0)؛ مهمترین فرصت، تحت حمایت ولی امر مسلمین با وزن نهایی (262/0) و مهمترین تهدید، تبلیغات دشمنان علیه اقدامات نیروی انتظامی با وزن نهایی (338/0) هستند. نقاط فرصت با وزن نهایی (73/3O=) و سپس نقاط قوت با وزن (71/3S=) در رتبههای برتر قرار دارند. این یعنی اینکه پدیده موردنظر (نقش مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی) دارای فرصتها و قوتهای فراوانی بوده و میتوان با استفاده از این فرصتها و قوتها، نقاط ضعف و تهدید را کاهش یا حذف کرد. بهترین راهبردهای برای نقش آفرینی بهتر مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی، راهبرد رقابتی-تهاجمی است. در همین راستا 16 راهبرد برای بهبود جایگاه مراکز انتظامی پیشنهاد شد که مهمترین آنها افزایش وحدت و یکپارچگی فرماندهان با توجه به اقتدار و رهبری ولی امر مسلمین، مبارزه با قاچاق و موادمخدر با استفاده از نیروهای بااستعداد و جلب مشارکت و همیاری مردم با استفاده از رابطه مناسب مراکز انتظامی اشاره کرد.
- چکیده انگلیسی: -
- انتشار مقاله: 10-08-1398
- نویسندگان: حجت الله صادقی,سید محمد صائب
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: نظم و امنیت,استان اصفهان,گردشگری روستایی,شاخص جغرافیایی
- چکیده: گردشگری بخش مهمی از اقتصاد امروز محسوب میشود که توسعه آن نیازمند توجه به شاخصهای مختلف از جمله امنیت است. برای اینکه گردشگری روستایی توسعه یابد، وابسته به این شاخص ساختاری است. شاخص امنیت در روستاهای گردشگری، سبب جذب توریست و پایدارسازی این مفهوم میشود. بخشی از نظم و امنیت گردشگری روستایی، ریشه در شاخصهای جغرافیایی (اقلیم، توپوگرافی، جمعیت و...) دارد. در این تحقیق هدف، تحلیل نظم و امنیت گردشگری روستایی بر اساس برخی از این شاخصها است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دادههای اسنادی و مکانی است. در واقع دادههای تحلیل نتیجه استخراج از آمارنامه ها و همچنین تهیه نقشه ها برای هر شاخص جغرافیایی در نرم افزار Arc GIS است. نتایج تحلیلی در نرم افزار Arc GIS نشان میدهد که شاخصهای جغرافیایی اعم از توپوگرافی، اقلیم، پوشش اراضی، منابع آب، تراکم سکونتگاهی، توزیع جمعیت و وضعیت اقتصادی نواحی سه گانه استان (کوهستانی، دشتی و بیابانی) در نحوه و الگوی نظم و امنیت جهت توسعه گردشگری روستایی استان تاثیرگذار بوده است. هر کدام از این نواحی متناسب با همین ویژگیها، الگوی برنامه ریزی نظم و امنیت خاصی برای گردشگری روستایی نیاز دارند. به نظر میرسد که چالشهای مدیریتی نظم و امنیت گردشگری روستایی استان نه تنها به دلیل مسائل انسانی است؛ بلکه بیشتر ریشه در مسائل طبیعی و عدم مدیریت مناسب در این زمینه دارد.
- چکیده انگلیسی: -
- انتشار مقاله: 06-03-1397
- نویسندگان: حجت الله صادقی,سید محمد صائب
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: راهبرد مدیریت مالی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: ریسک,بورس اوراق بهادار,ارزش در معرض ریسک (VaR),مدل GARCH
- چکیده: همه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبهرو هستند. بنابراین، اندازهگیری ریسک از مهمترین مسائل نزد سرمایهگذاران میباشد. پژوهش حاضر به اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک میپردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدلهای GARCH اندازهگیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و میتوان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است
- چکیده انگلیسی: All of investors in the Stock Exchange face risks. Thus, the measurement of risk is among the most important matters to investors. This study deals with the measurement of risk by criterion of Value at Risk. VaR was measured by using a GARCH model. The stock of the listed companies in Tehran Stock Exchange for the cement industry and the time period of the study is the price of cement companies between the years of 1389 to 1391. The results show that the GARCH model has good performance in estimating VaR in stock of listed companies in Tehran Stock Exchange for the cement industry and it can be concluded that the GARCH (1,1) model with the t-student distribution for the majority of listed companies is optimal. The results of this research can lead to favorable outcomes for risk management decisions.
- انتشار مقاله: 13-02-1394
- نویسندگان: طاهره کیانی,داریوش فرید,حجت الله صادقی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: نظم و امنیت,استان اصفهان,گردشگری روستایی,شاخص جغرافیایی
- چکیده: گردشگری بخش مهمی از اقتصاد امروز محسوب میشود که توسعه آن نیازمند توجه به شاخصهای مختلف از جمله امنیت است. برای اینکه گردشگری روستایی توسعه یابد، وابسته به این شاخص ساختاری است. شاخص امنیت در روستاهای گردشگری، سبب جذب توریست و پایدارسازی این مفهوم میشود. بخشی از نظم و امنیت گردشگری روستایی، ریشه در شاخصهای جغرافیایی (اقلیم، توپوگرافی، جمعیت و...) دارد. در این تحقیق هدف، تحلیل نظم و امنیت گردشگری روستایی بر اساس برخی از این شاخصها است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دادههای اسنادی و مکانی است. در واقع دادههای تحلیل نتیجه استخراج از آمارنامه ها و همچنین تهیه نقشه ها برای هر شاخص جغرافیایی در نرم افزار Arc GIS است. نتایج تحلیلی در نرم افزار Arc GIS نشان میدهد که شاخصهای جغرافیایی اعم از توپوگرافی، اقلیم، پوشش اراضی، منابع آب، تراکم سکونتگاهی، توزیع جمعیت و وضعیت اقتصادی نواحی سه گانه استان (کوهستانی، دشتی و بیابانی) در نحوه و الگوی نظم و امنیت جهت توسعه گردشگری روستایی استان تاثیرگذار بوده است. هر کدام از این نواحی متناسب با همین ویژگیها، الگوی برنامه ریزی نظم و امنیت خاصی برای گردشگری روستایی نیاز دارند. به نظر میرسد که چالشهای مدیریتی نظم و امنیت گردشگری روستایی استان نه تنها به دلیل مسائل انسانی است؛ بلکه بیشتر ریشه در مسائل طبیعی و عدم مدیریت مناسب در این زمینه دارد.
- چکیده انگلیسی: -
- انتشار مقاله: 06-03-1397
- نویسندگان: حجت الله صادقی,سید محمد صائب
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: راهبرد,جامعه اسلامی,مراکز انتظامی,مدل SOWT
- چکیده: امروزه مراکز انتظامی در تمامی کشورهای جهان نقش مهمی را در فرآیند تأمین امنیت و مبارزه با تهدیدهای آن ایفاء میکنند. این موضوع در کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دشمنان نظام جمهوری اسلامی اهمیت دو چندانی دارد. با توجه به همین چارچوب، مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی نقش مهمی برعهده دارند. بررسی نقش و جایگاه آنها در تحقق جامعه اسلامی مطلوب میتواند به شرایط ساختاری و عملکردی آنها و یک جامعه آرمانی کمک کند. این موضوع از طریق شناخت محدودیتها و توانمندیهای این مراکز قابل بررسی است. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی با شناخت ظرفیتها و مشکلات موجود است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه میدانی بر اساس جمعآوری دیدگاهها و نظرات افراد صاحبنظر و مرتبط در این زمینه است. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از افراد صاحبنظر علمی و دانشگاهی است که برای تجزیهوتحلیل اطلاعات از مدل سازمانی SWOTاستفاده شد. نمونهگیری هدفمند بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه و روایی و پایایی آن نیز از طریق نخبگان بررسی شد. یافتهها نشان داد که مهمترین قوت، اقتدار فرماندهی و رهبری ولی امر مسلمین با وزن نهایی (235/0)؛ مهمترین ضعف، احساس ترس مردم از پلیس و مراکز انتظامی با وزن نهایی (281/0)؛ مهمترین فرصت، تحت حمایت ولی امر مسلمین با وزن نهایی (262/0) و مهمترین تهدید، تبلیغات دشمنان علیه اقدامات نیروی انتظامی با وزن نهایی (338/0) هستند. نقاط فرصت با وزن نهایی (73/3O=) و سپس نقاط قوت با وزن (71/3S=) در رتبههای برتر قرار دارند. این یعنی اینکه پدیده موردنظر (نقش مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی) دارای فرصتها و قوتهای فراوانی بوده و میتوان با استفاده از این فرصتها و قوتها، نقاط ضعف و تهدید را کاهش یا حذف کرد. بهترین راهبردهای برای نقش آفرینی بهتر مراکز انتظامی در تحقق جامعه اسلامی، راهبرد رقابتی-تهاجمی است. در همین راستا 16 راهبرد برای بهبود جایگاه مراکز انتظامی پیشنهاد شد که مهمترین آنها افزایش وحدت و یکپارچگی فرماندهان با توجه به اقتدار و رهبری ولی امر مسلمین، مبارزه با قاچاق و موادمخدر با استفاده از نیروهای بااستعداد و جلب مشارکت و همیاری مردم با استفاده از رابطه مناسب مراکز انتظامی اشاره کرد.
- چکیده انگلیسی: -
- انتشار مقاله: 10-08-1398
- نویسندگان: حجت الله صادقی,سید محمد صائب
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: بینامتنیت,فیزیک مالی,بحران مالی 2007- 2008,مطالعات بینرشتهای
- چکیده: کتاب فیزیک مالی سرگذشت تاریخی تعامل دانش فیزیک و مالی را مرور میکند. نویسندة کتاب، بهگونهای بینامتنی، چگونگی راهیابی مدلهای دانش فیزیک به مسائل مالی را تشریح میکند و درپی آن است تا نشان دهد: استفاده از مدلها و تحلیل کمی توسط کوانتها (تحلیلگران کمی مالی) بیآنکه عاملی تعیینکننده یا مقصر در بحران مالی 2007- 2008 باشد، سیمای آیندة دانش مالی را شکل خواهد داد. در این مقاله، ضمن معرفی کلی این اثر، جنبههای گوناگون آن از حیث صوری و محتوایی با تکیه بر مفاهیم بینامتنیت و مطالعات بینرشتهای، به بوتة نقد گذاشته میشود. منظور از دیدگاه بینامتنی سطحی از تحلیل است که رابطة فیزیک (بهعنوان متن «الف») و مالی (بهعنوان متن «ب») را بررسی میکند و منظور از دیدگاه بینرشتهای سطحی از تحلیل است که رابطة آنها را بهعنوان دو رشته مدنظر قرار میدهد. رشتههایی که موضوع، روش، و غایت خود را دارند. پس از این بررسیها مشخص میشود که مهمترین مزیت کتاب فیزیک مالی فرم روایت و نگاه تاریخی و دقیق و مهمترین کاستی آن چشمپوشی از نقدهای روشنی است که اقتصاددانان رفتاری و دیگر منتقدان کمیگرای مالی به فیزیک مالی وارد کردهاند.
- چکیده انگلیسی: The book, Physics of Finance, reviews the historical story of interactions between physics and finance. The author of the book describes how models of physics focus on financial issues in an intertextual way and seeks to demonstrate the proliferation of physical models in finance and how the quantitative analysis of Quants (quantitative financial analysts) - as an antecedent of the 2008-2007 financial crisis or not-, will shape the future of financial knowledge. In this paper, while introducing the whole structure of the book, its various aspects of form and content are criticized based on the concepts of intertextuality and interdisciplinary studies. The intertextual approach is a level of analysis that examines the relationship between physics (as text A) and finance (as text B), and the interdisciplinary view is a level of analysis that describes their relationship as two distinct disciplines. These two disciplines have their own subject, method, and purpose. Following these studies, the main advantage of the book are the narrative form, the historical, precise look, and its main drawbacks are to ignore the clear critique of behavioral economists and other quantitative financial critics into financial physics.
- انتشار مقاله: 06-03-1398
- نویسندگان: حجت الله صادقی,حجت الله صادقی,حجت الله صادقی,حجت الله صادقی
- مشاهده