در هنگام جستجو کلمه در قسمت عنوان میتوانید کلمات مورد جستجو را با کاراکتر (-) جدا کنید.
کاربرد نوع شرط:
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات اقتصادی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: رشد اقتصادی,کشورهای اسلامی,پانل پویا,سیاستهای آزاد تجاری
- چکیده: در این پژوهش اثر سیاستهای آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دورهی 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمینهای مورد نیاز از روش پانل- پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطهی قوت این مقاله میباشد . در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخصهای مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، بهویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت در نظر گرفته شده است و تأکید این پژوهش بر آنهاست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایهی انسانی، سرمایهی فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمهی کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجهگیری تدوین شده است. یافتههای این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاستهای آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دورهی موردنظر حکایت دارد. طبقهبندی JEL: O41، F1
- چکیده انگلیسی: During recent years, a debate has been taking place on the relationship between economic growth and trade policies. The present article explores the impact of trade liberalization on economic growth in Islamic countries. We chose a sample of 26 Islamic countries and using the GMM method, estimated the correlation between trade liberalization and economic growth for the period 1990-2003. The empirical results of our study indicate that trade liberalization has positively affected economic growth. All the variables covered are statistically significant. The findings confirm that the growth rate of gross capital formation, literacy rate and total magnitude of trade have positive effect and the population growth rate has a negative effect on economic growth. From the above, we can conclude that all Muslim countries would gain in terms of economic growth by joining WTO and liberalizing their trade regimes, to take advantage of an increasingly globalized World. JEL Classification: F1, O41
- انتشار مقاله: 11-10-1348
- نویسندگان: حمید ابریشمی,محسن مهرآرا,محمدرضا ایران نژاد
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات اقتصادی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: پیشبینی,رشد تولید ناخالص داخلی,شبکة عصبیGMDH,فرآیند قیاسی
- چکیده: در این مقاله از شبکة عصبی GMDH، بهعنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بهویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده شده است. ابتدا الگویی بنیادی شامل 7 متغیر همراه با وقفة اول رشد تولید ناخالص داخلی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع 18 مدل اجرا شد. نتایج نشان داد الگوهای حاصل از کنار گذاشتن رشد صادرات کل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوی بنیادی، به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش خطای پیشبینی دارا هستند. همچنین اثر مضاعف رشد هزینههای دولت بر متغیر هدف، مؤید نتایج مطالعات اخیر در کشورهای در حال توسعة نفتی است. برتری شبکة عصبی GMDH در دقت پیشبینی رشد اقتصادی نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تأئید قرار گرفت. طبقهبندی JEL : C22, C45, C53, O41
- چکیده انگلیسی: This study employs a GMDH neural network model, which has high capability in recognition of complicated non-linear trends especially with small samples, for modeling and predicting Iranian GDP growth. First a fundamental model containing 7 independent variables together with dependent variable is designed and then by using deductive process and omission of one variable at a time, a total of 18 models are estimated. The results shows that omission of total export growth, oil export growth and trading volume growth variables from the fundamental model have the most impact in terms of reducing prediction errors. Moreover, the effect of government expenditure growth on the objective variables confirms recent researches in oil rich countries. In the end, it is shown that the GMDH neural network has better predictive power than ARIMA method in prediction GDP growth based on error criteria. JEL Classification: C22, C45, C53, O41
- انتشار مقاله: 11-10-1348
- نویسندگان: حمید ابریشمی,محسن مهرآرا,مهدی احراری,سوده میرقاسمی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات اقتصادی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: قیمت نفت,تابع واکنش آنی,عدم تقارن,تجزیة واریانس,کشورهای صنعتی واردکنندة نفت
- چکیده: در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکنندة نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دورة 2002-1960، مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تخمینهای بهدست آمده نشان میدهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آنها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنیدار بوده است. بهعبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوکهای پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بیثباتی رشد GDP هستند. طبقهبندی JEL: E32, C32, E4
- چکیده انگلیسی: In this study, we assess the impact of oil price changes on the macroeconomic variables of some oil importers in OECD countries, including USA, Italian, France and Japan during the period 1960-2002. The results for different countries imply asymmetric impact of oil price changes on GDP growth rates; moreover, the results show that monetary shocks are an important and noticeable factor explaining the fluctuations of GDP growth rates, supplementing the impact of oil price shocks. JEL Classification: E32, C32, E24.
- انتشار مقاله: 11-10-1348
- نویسندگان: حمید ابریشمی,محسن مهرآرا,حجت ا... غنیمی فر,معصومه تقی زاده,مریم کشاورزیان
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات اقتصادی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: پیشبینی,مدلهای GARCH,بیثباتی (Volatility),قیمت نفتخام,واریانس شرطی
- چکیده: شواهد موجود نشان میدهد که قیمت نفتخام یک گام تصادفی است بهطوریکه بهترین پیشبینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل میباشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفتخام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان میدهد که این سری دارای نوسان خوشهای است که بهطور معمول نمیتوان آن را در پیشبینیها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیشبینی بیثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفتخام میباشد. برای این منظور از خانواده مدلهای اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیشبینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بهدست آمده مدلهای GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدلهای واریانس شرطی در رابطه با پیشبینی بیثباتی قیمت نفتخام دارند. بهعلاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده میشود. طبقهبندی JEL : F12.
- چکیده انگلیسی: In the last few decades, world financial markets have faced numerous volatilities and fluctuations. As a result active economic agents have become more intereted in how to understand and foresee these fluctuation. Forecasting developments of the oil market has became ever more important after the oil crisis of the 1970s. The objective was to reduce the potential risk of such fluctuations by having advance knowledge of expected changes. Review of time series data of the West Texas Intermediate (WTI) prices indicate the presence of clustering volatility, can not be ignored in forcasting. This has led us to focus in this study on the forecasting volatility of crud oil prices. We have used ARCH models to evaluate statistical errors of forecasts. The study results indicate continuous effect of shocks on conditional variance of crude oil prices. Future volatility of crude oil prices is dependent on oil price changes in the past. GARCH and TGARCH models perform better than other models of conditional variance in forecasting volatility of crude oil prices. JEL Classification : F12
- انتشار مقاله: 11-10-1348
- نویسندگان: حمید ابریشمی,محسن مهرآرا,یاسمین آریانا
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات اقتصادی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: آشوب,قیمت نفت,سری زمانی,نمای لیاپانوف,سیستمهای پویا,تابع لجستیک
- چکیده: بهکارگیری سیستمهای غیرخطی پویا در تحلیل سریهای زمانی اقتصادی، مدتهاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستمهای غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز میدهند، که میتواند در توجیه بسیاری از پدیدههای اقتصادی که به نظر تصادفی میآیند، بهکار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که براساس آن میتوان تابع پویای خاصی را برای مدلسازی سری زمانی مفروضی بهکار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کنندة تابع، تخمین زده میشود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدلسازی قیمت روزانة نفت در بازة زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیشبینی قیمت درروندهای مختلف بهکار گرفته شده است. نتایج بهدست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آنکه بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیرخطی این تابع، میتواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیلگر اقتصادی قرار دهد. طبقهبندی JEL : C53 , C5.
- چکیده انگلیسی: Received: 2006/2/2 Accepted: 2006/9/19 In recent years, the theory of nonlinear systems in general and chaotic systems in particular has received a great deal of attentions in the economic research. Nonlinear systems show many behaviors which can be used to explain complex and deterministic features of economic systems. In this paper a new approach is proposed to fit a nonlinear dynamic function to a time series. First Lyapunov exponent of the time series is calculated. Then Lyapunov exponent is calculated from an assumed function. By comparing these two exponents, we are able to estimate the parameters of the function. Logistic map is used as the dynamic function and time series of price of oil is fitted by this function. JEL Clarification: C65.
- انتشار مقاله: 11-10-1348
- نویسندگان: علی معینی,حمید ابریشمی,مهدی احراری
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: تحقیقات اقتصادی
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: توسعه مالی,اقتصاد ایران,روش همانباشتگی,مؤلفههای اصلی,نرخ پسانداز خصوصی
- چکیده: این مقاله بهبررسی تأثیر توسعه نظام مالی بر پسانداز خصوصی بر اساس روش همانباشتگی یوهانسون - یوسیلیوس میپردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر پسانداز خصوصی با استفاده از روش آماری مؤلفههای اصلی شاخص اندازهگیری توسعه مالی ساخته میشود. مهمترین نتایجی که از این مقاله بهدست آمده است, عبارتند از: الف- نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کمرنگ و ناچیز است. ب- توسعه نظام مالی بهصورت محدود و منحصر بهتوسعه کمی شاخصهای بانکی، تأثیر منفی بر پساندازخصوصی در ایران داشته است. طبقهبندی JEL: E21, E44, C22
- چکیده انگلیسی: In this study we assess the effects of financial development on private saving in Iran. As capital accumulation is the most important factor in economic growth, therefore the evaluation of effects of developments in financial system on saving (that is recently going to join to' global economy based on liberalization principles) is seemed very important. After identifying of financial system in Iran and determination of effective variables on private saving, using a statistical method, named principle components, we made a financial sector development index. The most important results which were achieved are: a) in the last three decades Iran's financial sector has been very small. b) Development of financial system (constrained with quantitative banking indices) has had a negative effect on saving in Iran. JEL classification: E21, E44, C22
- انتشار مقاله: 11-10-1348
- نویسندگان: حمید ابریشمی,محسن رحیم زاده نامور
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای اقتصادی ایران
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: رشد اقتصادی,مصرف انرژی,اوپک,الگوی تصحیح خطای آستانهای,کشورهای بریک,رابطه غیرخطی
- چکیده: محدودیت منابع انرژی و پایانپذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضهکنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمیتوان یافت که نسبت به آن بیتفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانهای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است بهطوری که نرخهای بالای رشد اقتصادی (نرخهای رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC)، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش میدهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن میزند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیستمحیطی رشد اقتصادیشان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.
- چکیده انگلیسی: In this study we have dealt with the non-linear effects of economic growth on the energy consumption growth in countries depending on petroleum revenues (OPEC member countries)as well as the BRIC countries. For this end, the panel data from 1980 to 2006 for both groups of above-mentioned countries was employed and analyzed on the basis of threshold error correction model. The results indicate that in both group of countries, the effects of economic growth are non-linear so that the high economic growth rates (the economic growth rates more than threshold level of 0.01 for OPEC and 0.09 for BRIC) has increased the energy consumption growth with more severity. Of course, the effects of economic growth on the energy consumption growth in BRIC member countries are by far higher. Therefore, although an economic growth rate higher than threshold level may lead to environmental pollution in the OPEC member countries, but these countries should have less anxiety about the detrimental environmental effects of their economic growth compared to the BRIC countries.
- انتشار مقاله: 04-02-1395
- نویسندگان: محسن مهرآرا,حمید ابریشمی,سیدمحمدهادی سبحانیان
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای اقتصادی ایران
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: الگوریتم ژنتیک,مدلسازی,قیمت نفت,پیشبینی,تحلیل تکنیکی,میانگین متحرک,قیمت بنزین,شبکه عصبیGMDH,روش قیاسی
- چکیده: در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدلسازی سیستمهای غیرخطی پویای پیچیده، برای پیشبینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کردهایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگینهای متحرک کوتاه و بلندمدت است. نتایج نشاندهنده دقت بیش از 96درصد پیشبینی و پایداری روش قیاسی و بیش از99درصد تحلیل تکنیکی است. اثر روز دوشنبه به عنوان یک معیار تحلیل تکنیکی در روش قیاسی، تأیید شده است. همچنین، در مقایسه معیارهای خطا، دقت پیشبینیهای شبکه عصبی GMDH به طور معناداری از الگوی رگرسیونی بهتر است.[1]
1. نویسندگان از مشورتهای آقایان دکتر نریمانزاده استاد دانشکده مکانیک دانشگاهگیلان و مهندس جمالی دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان بهره برده که کمال تشکر خود را از ایشان اعلام میدارند.- چکیده انگلیسی: In this paper, we use GMDH neural network based on Genetic Algorithm to model and forecast the price of gasoline using two approaches; Deductive Method and Technical Analysis. The results of deductive method indicate that the accuracy of prediction could reach up to 96% and in technical analysis could reach up to 99%. Furthermore the comparison reveals that the GMDH neural networks model consistently outperforms the regression model used in this study.
- انتشار مقاله: 14-02-1395
- نویسندگان: حمید ابریشمی,علی معینی,محسن مهرآرا,مهدی احراری,فاطمه سلیمانی کیا
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای اقتصادی ایران
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: رشد اقتصادی,نوسانات صادرات نفتی,هم انباشتگی سیستمی,مکانیسم تصحیح خطا
- چکیده: بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود.
به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (1982) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (1988) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.- چکیده انگلیسی: International trade theory argues that developing countries benefit from primary specialization because of the existence of comparative advantages and the utilization of the countries relative abundant factors. But at the same time, international specialization implies a high commodity dependency which were criticized by some development economists. It is believed that international specialization of commodity implies a high economic dependency to export earnings. However, since export commodity prices were not predictable then high instability in prices caused export earnings instability. Prices or earnings variability induce macroeconomic fluctuations mainly defined as the national income instability. This article analyzes the relationship between oil export earnings instability and economic growth in IRAN. With regards to instability concept, macroeconomic consequences can be avoided and this problem can also be transmitted to other economic sectors.This article follows Feder's(1982) growth model and uses Johansen's (1988) cointegration system approach to analyze the effects of export earnings instability.Results show that export earnings instability does not affect the gross domestic product(GDP) in the long run, but it does effect it in the short run.
- انتشار مقاله: 26-02-1395
- نویسندگان: حمید ابریشمی,رضا محسنی
- مشاهده
- جایگاه : پژوهشی
- مجله: پژوهشهای اقتصادی ایران
- نوع مقاله: Journal Article
- کلمات کلیدی: آشوب معین,مدل سازی ناخطی,قیمت های آتی
- چکیده: یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD) و بزرگترین نمای لیاپانوف (LLE) برای اثبات وجود آشوب و از تحلیل R/S یا نمای هرست (HE) برای تشخیص غیر تصادفی بودن سری استفاده می کنیم. به این ترتیب، فرضیه غیرتصادفی و ناخطی بودن ساختار سری زمانی قیمت های آتی نفت را آزمون (اثبات یا رد) می کنیم. به عبارت دیگر، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت های آتی نفت پیشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان یک پیش بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد؟ براساس آزمون های انجام شده نشان می دهیم که سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است. بنابراین، می توان یک مدل ناخطی پویا را به همنظور تعیین رفتار و پیش بینی تعیینی و با دقت بالا در کوتاه مدت برای سری زمانی قیمت های آتی نفت ارایه کرد.
- چکیده انگلیسی: In recent years, the theories of nonlinear systems in general and chaotic systems in particular have received a great deal of attention in the economic research.
Based on the assumption that at least part of the underling process is nonlinear, chaos analysis evaluates whether that process in deterministic.
In this research, first by applying Correlation Dimension (CD) and Largest Lyapunov Exponent (LLE), the evidence of chaos in oil future prices (1996-99) appeared to be true. Then the logestic map is explained and finally the Largest Lyapunov Exponent (LLE) estimate of the first sectiona is compared with the calculated LLE under the logistic function.- انتشار مقاله: 25-02-1395
- نویسندگان: حمید ابریشمی,علی معینی,مهدی احراری
- مشاهده